Simulation Settings
Period: January 1986 - April 2025 (~39 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Gretchen Tai Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.46$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.38%
Yearly Return
11.65%
Std Deviation
-41.80%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.02$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.74%
Yearly Return
11.65%
Std Deviation
-42.76%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1986
January 1986
27.28$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.77%
Yearly Return
11.78%
Std Deviation
-41.80%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1986
January 1986
9.34$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.85%
Yearly Return
11.78%
Std Deviation
-42.76%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.79$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.90%
Yearly Return
10.74%
Std Deviation
-39.73%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.65$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.26%
Yearly Return
10.74%
Std Deviation
-40.72%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1986
January 1986
29.40$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.98%
Yearly Return
10.68%
Std Deviation
-39.73%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1986
January 1986
10.07$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.05%
Yearly Return
10.68%
Std Deviation
-40.72%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Gretchen Tai Portfolio obtained a 7.38% compound annual return, with a 11.65% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.80% that required 40 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio obtained a 7.90% compound annual return, with a 10.74% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -39.73% that required 39 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 26.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 26.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 5.00 |
REET
|
iShares Global REIT ETF |
| 3.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 10.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 8.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 8.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 4.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 17.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 14.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 4.90 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 3.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 3.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 3.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 18.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 2.10 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~39Y) |
|||
|
|
Gretchen Tai Portfolio
Gretchen Tai |
2.51 | 0.80 | 1.84 | 10.58 | 8.23 | 5.92 | 7.38 | 8.77 | |
|
|
Sheltered Sam 70/30
Bill Bernstein |
0.20 | -0.88 | -0.13 | 9.27 | 9.16 | 6.40 | 7.90 | 8.98 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Gretchen Tai Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 8.46$, with a total return of 745.84%
(7.38% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.79$, with a total return of 879.17% (7.90% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.79$, with a total return of 879.17% (7.90% annualized).
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Gretchen Tai Portfolio: an investment of 1$, since January 1986,
now would be worth 27.28$, with a total return of 2628.04%
(8.77% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since January 1986, now would be worth 29.40$, with a total return of 2839.88% (8.98% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since January 1986, now would be worth 29.40$, with a total return of 2839.88% (8.98% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gretchen Tai | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.58 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.34 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.42 | -3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.42 | -3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.44 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.96 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.38 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.42 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.09 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gretchen Tai | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.23 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.53 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.59 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.59 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.50 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.62 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.43 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.35 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gretchen Tai | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.92 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.76 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.59 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.59 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.58 | 10.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.48 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.81 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.51 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gretchen Tai | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.38 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.74 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -41.80 | -39.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.92 | -39.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 44 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.65 | 10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.44 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.57 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.89 | 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gretchen Tai | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.77 | 8.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.85 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -41.80 | -39.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.92 | -39.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 44 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.78 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.11 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1986 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.80 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -39.73 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -23.59 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -22.92 | 44 | Apr 2000 Nov 2003 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -16.24 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.25 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -13.73 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -13.47 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -13.19 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -12.86 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -10.37 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.09 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -9.24 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.80 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -39.73 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -23.59 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -22.92 | 44 | Apr 2000 Nov 2003 |
|||
| -18.62 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.50 | 15 | Sep 1987 Nov 1988 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -16.24 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.12 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -14.25 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -13.73 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -13.47 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -13.19 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -12.86 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1986 - 30 April 2025 (~39 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Gretchen Tai Portfolio | Sheltered Sam 70/30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.51 | -1.75 | 0.20 | -2.56 |
| 2024 |
8.59 | -3.42 | 9.69 | -3.82 |
| 2023 |
15.11 | -9.20 | 12.01 | -7.88 |
| 2022 |
-17.30 | -23.59 | -11.08 | -17.80 |
| 2021 |
12.15 | -3.19 | 16.83 | -2.82 |
| 2020 |
12.24 | -16.24 | 7.39 | -17.14 |
| 2019 |
20.82 | -3.77 | 19.18 | -4.14 |
| 2018 |
-7.59 | -10.37 | -5.89 | -9.24 |
| 2017 |
18.32 | 0.00 | 13.05 | -0.08 |
| 2016 |
7.93 | -3.80 | 11.18 | -3.19 |
| 2015 |
-2.21 | -8.93 | -1.94 | -7.16 |
| 2014 |
4.44 | -3.36 | 6.76 | -2.99 |
| 2013 |
14.58 | -4.17 | 16.94 | -2.46 |
| 2012 |
14.85 | -6.38 | 12.52 | -5.42 |
| 2011 |
-1.45 | -14.25 | 0.50 | -13.47 |
| 2010 |
12.51 | -8.38 | 13.77 | -8.97 |
| 2009 |
26.58 | -15.87 | 21.02 | -16.33 |
| 2008 |
-27.67 | -32.64 | -24.68 | -28.02 |
| 2007 |
9.39 | -4.36 | 4.59 | -4.37 |
| 2006 |
17.39 | -3.34 | 16.71 | -2.69 |
| 2005 |
10.26 | -3.11 | 8.34 | -2.72 |
| 2004 |
15.60 | -4.14 | 14.43 | -4.11 |
| 2003 |
29.40 | -2.98 | 27.42 | -3.27 |
| 2002 |
-7.43 | -14.03 | -5.96 | -13.51 |
| 2001 |
-6.29 | -15.42 | -1.22 | -10.33 |
| 2000 |
-4.67 | -9.28 | 5.24 | -4.34 |
| 1999 |
22.01 | -2.31 | 11.96 | -3.00 |
| 1998 |
10.02 | -12.86 | 8.60 | -13.19 |
| 1997 |
11.39 | -4.43 | 16.84 | -3.17 |
| 1996 |
10.62 | -3.29 | 14.61 | -3.02 |
| 1995 |
17.98 | -1.12 | 23.07 | -1.38 |
| 1994 |
-0.51 | -7.04 | -1.61 | -6.31 |
| 1993 |
26.87 | -4.15 | 20.97 | -2.41 |
| 1992 |
0.50 | -4.36 | 9.07 | -1.49 |
| 1991 |
30.31 | -4.13 | 26.59 | -3.38 |
| 1990 |
-8.54 | -16.12 | -5.51 | -11.32 |
| 1989 |
25.15 | -2.12 | 22.39 | -1.95 |
| 1988 |
19.39 | -3.11 | 16.42 | -2.07 |
| 1987 |
4.96 | -17.50 | 3.45 | -18.62 |
| 1986 |
29.74 | -4.54 | 22.33 | -3.99 |
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