Simulation Settings
Period: January 1992 - April 2025 (~33 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
The Lazy Team Dynamic 60/40 Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.96$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.16%
Yearly Return
9.41%
Std Deviation
-41.44%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.78$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.53%
Yearly Return
9.41%
Std Deviation
-43.24%
Max Drawdown
49months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
10.63$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.35%
Yearly Return
9.06%
Std Deviation
-41.44%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
4.59$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.68%
Yearly Return
9.06%
Std Deviation
-43.24%
Max Drawdown
49months
Recovery Period
Burton Malkiel Late Sixties and Beyond Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
11.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.50%
Yearly Return
11.70%
Std Deviation
-41.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.49$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.84%
Yearly Return
11.70%
Std Deviation
-42.76%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
15.13$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.49%
Yearly Return
11.36%
Std Deviation
-41.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
6.54$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.80%
Yearly Return
11.36%
Std Deviation
-42.76%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Dynamic 60/40 Income Portfolio obtained a 7.16% compound annual return, with a 9.41% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.44% that required 40 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Burton Malkiel Late Sixties and Beyond Portfolio obtained a 8.50% compound annual return, with a 11.70% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.80% that required 38 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
PFF
|
iShares Preferred and Income Securities ETF |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 16.00 |
VIG
|
Vanguard Dividend Appreciation |
| 15.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 10.00 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 10.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 9.50 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 9.50 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1992 - 30 April 2025 (~33 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~33Y) |
|||
|
|
Dynamic 60/40 Income
The Lazy Team |
-0.80 | -0.70 | -1.23 | 9.26 | 6.38 | 5.18 | 7.16 | 7.35 | |
|
|
Late Sixties and Beyond
Burton Malkiel |
0.85 | -0.36 | 0.35 | 10.91 | 8.65 | 6.59 | 8.50 | 8.49 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
The Lazy Team Dynamic 60/40 Income Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 7.96$, with a total return of 695.87%
(7.16% annualized).
Burton Malkiel Late Sixties and Beyond Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 11.57$, with a total return of 1056.74% (8.50% annualized).
Burton Malkiel Late Sixties and Beyond Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 11.57$, with a total return of 1056.74% (8.50% annualized).
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The Lazy Team Dynamic 60/40 Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1992,
now would be worth 10.63$, with a total return of 962.60%
(7.35% annualized).
Burton Malkiel Late Sixties and Beyond Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 15.13$, with a total return of 1413.20% (8.49% annualized).
Burton Malkiel Late Sixties and Beyond Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 15.13$, with a total return of 1413.20% (8.49% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 30 April 2025 (~33 years)
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.26 | 10.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.04 | 8.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.97 | -3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.97 | -3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.13 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.79 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.80 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.30 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.33 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.38 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.76 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.21 | -22.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.21 | -22.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.28 | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.37 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.51 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.72 | 8.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.62 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.35 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.18 | 6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.05 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.21 | -22.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.21 | -22.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.40 | 11.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.49 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.86 | 6.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.55 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.16 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.53 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -41.44 | -41.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -41.44 | -41.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 87 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.41 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.69 | 7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.35 | 8.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.68 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -41.44 | -41.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -41.44 | -41.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 87 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.06 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.54 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.71 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.39 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.81 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1992 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 30 April 2025 (~33 years)
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -41.44 | 40 | Jun 2007 Sep 2010 |
|||
| -22.44 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -18.21 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -16.82 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.48 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -14.24 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.38 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.20 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -10.41 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -9.27 | 13 | Feb 2001 Feb 2002 |
|||
| -8.08 | 13 | Feb 2018 Feb 2019 |
|||
| -7.72 | 16 | Mar 2015 Jun 2016 |
|||
| -7.04 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -7.02 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -41.44 | 40 | Jun 2007 Sep 2010 |
|||
| -22.44 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -18.21 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -16.82 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.48 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -14.24 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.38 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.20 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -10.41 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -9.27 | 13 | Feb 2001 Feb 2002 |
|||
| -8.08 | 13 | Feb 2018 Feb 2019 |
|||
| -7.72 | 16 | Mar 2015 Jun 2016 |
|||
| -7.20 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -7.04 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1992 - 30 April 2025 (~33 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Dynamic 60/40 Income | Late Sixties and Beyond | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-0.80 | -3.10 | 0.85 | -2.53 |
| 2024 |
9.44 | -3.51 | 10.33 | -3.56 |
| 2023 |
12.29 | -6.45 | 14.40 | -8.53 |
| 2022 |
-15.89 | -18.21 | -16.23 | -22.44 |
| 2021 |
15.27 | -2.58 | 15.40 | -3.79 |
| 2020 |
6.26 | -14.24 | 10.03 | -16.82 |
| 2019 |
18.59 | -1.55 | 22.55 | -3.12 |
| 2018 |
-3.28 | -6.80 | -5.90 | -8.08 |
| 2017 |
8.11 | -0.39 | 16.49 | 0.00 |
| 2016 |
7.39 | -2.92 | 8.48 | -3.07 |
| 2015 |
0.49 | -4.42 | -1.63 | -7.72 |
| 2014 |
11.87 | -2.32 | 9.01 | -3.10 |
| 2013 |
8.15 | -3.78 | 12.49 | -4.03 |
| 2012 |
12.84 | -3.09 | 14.20 | -5.09 |
| 2011 |
3.16 | -10.41 | 1.01 | -13.38 |
| 2010 |
14.75 | -5.96 | 14.47 | -8.21 |
| 2009 |
25.31 | -19.50 | 25.30 | -17.05 |
| 2008 |
-21.78 | -30.14 | -26.02 | -31.57 |
| 2007 |
-3.54 | -7.01 | 5.18 | -5.15 |
| 2006 |
14.28 | -1.89 | 20.06 | -2.71 |
| 2005 |
5.27 | -2.10 | 9.86 | -2.99 |
| 2004 |
12.11 | -4.29 | 14.78 | -7.04 |
| 2003 |
22.26 | 0.00 | 29.73 | -0.86 |
| 2002 |
-0.78 | -6.19 | -5.70 | -12.20 |
| 2001 |
5.55 | -3.29 | 5.85 | -9.27 |
| 2000 |
5.79 | -3.60 | 2.46 | -6.12 |
| 1999 |
4.89 | -3.30 | 12.48 | -4.06 |
| 1998 |
5.13 | -7.02 | 5.92 | -16.48 |
| 1997 |
16.74 | -0.91 | 15.13 | -4.83 |
| 1996 |
16.21 | -0.78 | 18.95 | -2.65 |
| 1995 |
20.42 | -0.12 | 20.20 | -1.35 |
| 1994 |
-3.20 | -6.80 | -3.17 | -7.20 |
| 1993 |
14.00 | -1.75 | 23.51 | -2.85 |
| 1992 |
13.92 | -0.48 | 4.84 | -2.71 |
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