Simulation Settings
Period: November 2012 - March 2025 (~12 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Robert Shiller Cape US Sector Value Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
3.59$
Final Capital
March 2025
March 2025
13.65%
Yearly Return
16.14%
Std Deviation
-21.00%
Max Drawdown
6months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
2.65$
Final Capital
March 2025
March 2025
10.25%
Yearly Return
16.14%
Std Deviation
-24.50%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
November 2012
November 2012
5.75$
Final Capital
March 2025
March 2025
15.13%
Yearly Return
15.11%
Std Deviation
-21.00%
Max Drawdown
6months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
November 2012
November 2012
4.17$
Final Capital
March 2025
March 2025
12.18%
Yearly Return
15.11%
Std Deviation
-24.50%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
2.68$
Final Capital
March 2025
March 2025
10.38%
Yearly Return
13.45%
Std Deviation
-27.23%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.98$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.08%
Yearly Return
13.45%
Std Deviation
-32.11%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
November 2012
November 2012
4.02$
Final Capital
March 2025
March 2025
11.85%
Yearly Return
12.56%
Std Deviation
-27.23%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
November 2012
November 2012
2.91$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.98%
Yearly Return
12.56%
Std Deviation
-32.11%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of March 2025, over the analyzed timeframe, the Robert Shiller Cape US Sector Value Portfolio obtained a 15.13% compound annual return, with a 15.11% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -21.00% that required 6 months to be recovered.
As of March 2025, over the analyzed timeframe, the Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio obtained a 11.85% compound annual return, with a 12.56% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -27.23% that required 32 months to be recovered.
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Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Robert Shiller Cape US Sector Value Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
CAPE
|
DoubleLine Shiller U.S. Equities ETF |
Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 November 2012 - 31 March 2025 (~12 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~12Y) |
|||
|
|
Cape US Sector Value
Robert Shiller |
1.41 | -3.86 | 3.43 | 9.93 | 19.29 | 13.65 | 15.13 | |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 Momentum
-- Market Benchmark |
-1.29 | -5.99 | 0.18 | 8.21 | 11.86 | 10.38 | 11.85 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Robert Shiller Cape US Sector Value Portfolio: an investment of 1$, since April 2015,
now would be worth 3.59$, with a total return of 259.39%
(13.65% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since April 2015, now would be worth 2.68$, with a total return of 168.45% (10.38% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since April 2015, now would be worth 2.68$, with a total return of 168.45% (10.38% annualized).
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Robert Shiller Cape US Sector Value Portfolio: an investment of 1$, since November 2012,
now would be worth 5.75$, with a total return of 475.06%
(15.13% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since November 2012, now would be worth 4.02$, with a total return of 301.60% (11.85% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since November 2012, now would be worth 4.02$, with a total return of 301.60% (11.85% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 November 2012 - 31 March 2025 (~12 years)
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| Cape US Sector Value | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Robert Shiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.93 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.36 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.08 | -5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.08 | -4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.83 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.48 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.81 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.63 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cape US Sector Value | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Robert Shiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 19.29 | 11.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 14.29 | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.07 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.07 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 17.61 | 15.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.96 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.33 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.99 | 12.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.10 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.96 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cape US Sector Value | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Robert Shiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.65 | 10.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.25 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.00 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.07 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.14 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.74 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.00 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.48 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.85 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.65 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cape US Sector Value | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Robert Shiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.13 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 12.18 | 8.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.00 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.07 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.11 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.91 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.22 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.95 | 8.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.00 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.72 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2012 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 November 2012 - 31 March 2025 (~12 years)
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| Cape US Sector Value | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -27.23 | 32 | Nov 2021 Jun 2024 |
|||
| -21.00 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -20.07 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -15.27 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -14.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -12.46 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -8.74 | 3 | Aug 2015 Oct 2015 |
|||
| -8.27 | 5 | Aug 2023 Dec 2023 |
|||
| -6.55 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -6.22 | 8 | Aug 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.08 | 4* | Dec 2024 In progress |
|||
| -5.99 | 1* | Mar 2025 In progress |
|||
| -5.96 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -5.62 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -5.36 | 4 | Apr 2024 Jul 2024 |
|||
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| Cape US Sector Value | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -27.23 | 32 | Nov 2021 Jun 2024 |
|||
| -21.00 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -20.07 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -15.27 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -14.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -12.46 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -8.74 | 3 | Aug 2015 Oct 2015 |
|||
| -8.27 | 5 | Aug 2023 Dec 2023 |
|||
| -6.55 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -6.22 | 8 | Aug 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.08 | 4* | Dec 2024 In progress |
|||
| -5.99 | 1* | Mar 2025 In progress |
|||
| -5.96 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -5.62 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -5.36 | 4 | Apr 2024 Jul 2024 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 November 2012 - 31 March 2025 (~12 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Cape US Sector Value | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.41 | -3.86 | -1.29 | -5.99 |
| 2024 |
14.40 | -6.08 | 26.59 | -4.94 |
| 2023 |
27.65 | -8.27 | 8.40 | -5.89 |
| 2022 |
-15.62 | -20.07 | -17.23 | -24.45 |
| 2021 |
27.80 | -5.00 | 10.32 | -3.67 |
| 2020 |
19.47 | -21.00 | 25.42 | -14.33 |
| 2019 |
32.61 | -5.96 | 23.57 | -1.46 |
| 2018 |
-3.51 | -15.27 | -1.35 | -12.46 |
| 2017 |
21.38 | -0.24 | 30.71 | 0.00 |
| 2016 |
18.06 | -4.58 | 4.51 | -3.62 |
| 2015 |
4.57 | -8.74 | 7.25 | -6.22 |
| 2014 |
15.77 | -3.84 | 12.86 | -3.39 |
| 2013 |
33.36 | -2.99 | 27.24 | -2.48 |
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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