Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Burton Malkiel Mid-Twenties Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
11.47$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.47%
Yearly Return
13.89%
Std Deviation
-49.50%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.45$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.81%
Yearly Return
13.89%
Std Deviation
-50.33%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
50.82$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.23%
Yearly Return
13.92%
Std Deviation
-49.50%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
16.77$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.24%
Yearly Return
13.92%
Std Deviation
-50.33%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
Paul Farrell Second Grader's Starter Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
11.25$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.40%
Yearly Return
13.90%
Std Deviation
-48.52%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.34$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.74%
Yearly Return
13.90%
Std Deviation
-49.37%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
46.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.98%
Yearly Return
13.63%
Std Deviation
-48.52%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
15.30$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.00%
Yearly Return
13.63%
Std Deviation
-49.37%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Burton Malkiel Mid-Twenties Portfolio obtained a 8.47% compound annual return, with a 13.89% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -49.50% that required 42 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Paul Farrell Second Grader's Starter Portfolio obtained a 8.40% compound annual return, with a 13.90% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -48.52% that required 59 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 35.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 17.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 17.50 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.00 |
VIG
|
Vanguard Dividend Appreciation |
| 5.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 4.00 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 4.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 30.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 10.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Mid-Twenties
Burton Malkiel |
1.12 | 0.12 | 0.76 | 11.53 | 10.46 | 7.28 | 8.47 | 10.23 | |
|
|
Second Grader's Starter
Paul Farrell |
-0.32 | 0.51 | 0.93 | 11.84 | 12.26 | 8.78 | 8.40 | 9.98 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Burton Malkiel Mid-Twenties Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 11.47$, with a total return of 1046.87%
(8.47% annualized).
Paul Farrell Second Grader's Starter Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 11.25$, with a total return of 1025.11% (8.40% annualized).
Paul Farrell Second Grader's Starter Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 11.25$, with a total return of 1025.11% (8.40% annualized).
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Burton Malkiel Mid-Twenties Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 50.82$, with a total return of 4982.22%
(10.23% annualized).
Paul Farrell Second Grader's Starter Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 46.36$, with a total return of 4536.17% (9.98% annualized).
Paul Farrell Second Grader's Starter Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 46.36$, with a total return of 4536.17% (9.98% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Burton Malkiel | Paul Farrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 87% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 13% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.53 | 11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.26 | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.20 | -3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.20 | -3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.91 | 8.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.85 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.44 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.46 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.61 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Burton Malkiel | Paul Farrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 87% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 13% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.46 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.67 | 7.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.50 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.50 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.67 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.79 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.55 | 8.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.43 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Burton Malkiel | Paul Farrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 87% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 13% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.28 | 8.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.08 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.50 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.50 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.17 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.14 | 6.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.55 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Burton Malkiel | Paul Farrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 87% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 13% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.47 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.81 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -49.50 | -48.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -49.50 | -39.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 63 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.89 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.39 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Burton Malkiel | Paul Farrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 87% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 13% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.23 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.24 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -49.50 | -48.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -49.50 | -39.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 63 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.92 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.45 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -49.50 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -48.52 | 59 | Nov 2007 Sep 2012 |
|||
| -39.03 | 64 | Apr 2000 Jul 2005 |
|||
| -24.51 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -24.50 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -24.21 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.79 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -19.32 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.97 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -17.88 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -14.32 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -11.99 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -11.51 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -11.15 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -10.88 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -49.50 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -48.52 | 59 | Nov 2007 Sep 2012 |
|||
| -39.03 | 64 | Apr 2000 Jul 2005 |
|||
| -24.51 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -24.50 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -24.21 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -23.37 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -21.75 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.79 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -19.32 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.97 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -17.89 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -17.88 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -16.95 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -14.32 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Mid-Twenties | Second Grader's Starter | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.12 | -2.37 | -0.32 | -3.62 |
| 2024 |
12.27 | -3.43 | 16.09 | -3.63 |
| 2023 |
17.13 | -9.53 | 20.93 | -9.14 |
| 2022 |
-17.64 | -24.50 | -17.70 | -24.21 |
| 2021 |
15.90 | -3.98 | 17.70 | -3.84 |
| 2020 |
12.95 | -19.79 | 16.72 | -19.32 |
| 2019 |
24.15 | -4.70 | 25.83 | -5.44 |
| 2018 |
-7.95 | -11.51 | -7.40 | -11.99 |
| 2017 |
21.11 | 0.00 | 21.30 | 0.00 |
| 2016 |
8.95 | -4.88 | 9.42 | -5.60 |
| 2015 |
-2.79 | -10.12 | -1.16 | -9.62 |
| 2014 |
6.93 | -3.65 | 6.75 | -3.49 |
| 2013 |
16.66 | -3.65 | 24.11 | -2.56 |
| 2012 |
16.07 | -7.38 | 15.86 | -7.88 |
| 2011 |
-3.11 | -17.88 | -2.83 | -17.88 |
| 2010 |
15.09 | -10.53 | 14.62 | -11.38 |
| 2009 |
32.24 | -18.21 | 28.98 | -17.20 |
| 2008 |
-34.16 | -38.26 | -34.54 | -37.04 |
| 2007 |
8.80 | -6.22 | 8.57 | -5.03 |
| 2006 |
21.60 | -4.18 | 17.83 | -3.36 |
| 2005 |
12.41 | -3.72 | 8.70 | -3.82 |
| 2004 |
16.58 | -5.93 | 14.35 | -3.09 |
| 2003 |
35.10 | -2.72 | 30.95 | -4.37 |
| 2002 |
-10.76 | -18.40 | -15.98 | -22.25 |
| 2001 |
-3.19 | -17.61 | -11.78 | -21.62 |
| 2000 |
-6.29 | -10.77 | -9.89 | -14.07 |
| 1999 |
24.62 | -3.51 | 23.19 | -3.08 |
| 1998 |
7.96 | -18.97 | 19.50 | -14.32 |
| 1997 |
13.00 | -6.45 | 19.31 | -4.84 |
| 1996 |
17.62 | -3.90 | 14.34 | -4.50 |
| 1995 |
19.21 | -1.83 | 24.48 | -1.28 |
| 1994 |
-3.04 | -8.81 | 2.56 | -5.09 |
| 1993 |
30.82 | -3.51 | 16.32 | -4.22 |
| 1992 |
1.63 | -4.41 | 1.74 | -4.65 |
| 1991 |
40.42 | -4.81 | 23.80 | -4.67 |
| 1990 |
-7.96 | -17.89 | -10.22 | -16.95 |
| 1989 |
33.68 | -2.83 | 22.09 | -2.57 |
| 1988 |
20.54 | -3.36 | 18.82 | -3.47 |
| 1987 |
-1.94 | -23.37 | 10.87 | -21.75 |
| 1986 |
22.60 | -5.37 | 29.27 | -5.18 |
| 1985 |
31.86 | -2.95 | 36.18 | -2.85 |
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