Simulation Settings
Period: January 1985 - March 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 80/20 Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
11.52$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.49%
Yearly Return
12.24%
Std Deviation
-45.06%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
5.45$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.81%
Yearly Return
12.24%
Std Deviation
-45.97%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
46.46$
Final Capital
March 2025
March 2025
10.01%
Yearly Return
12.07%
Std Deviation
-45.06%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
15.33$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.02%
Yearly Return
12.07%
Std Deviation
-45.97%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
13.09$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.95%
Yearly Return
14.47%
Std Deviation
-52.63%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
6.19$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.27%
Yearly Return
14.47%
Std Deviation
-53.41%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
52.29$
Final Capital
March 2025
March 2025
10.33%
Yearly Return
14.01%
Std Deviation
-52.63%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
17.26$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.33%
Yearly Return
14.01%
Std Deviation
-53.41%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 80/20 Portfolio obtained a 8.49% compound annual return, with a 12.24% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.06% that required 40 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio obtained a 8.95% compound annual return, with a 14.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -52.63% that required 42 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Bill Bernstein Sheltered Sam 80/20 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 16.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 12.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 8.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 5.60 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 4.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 4.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 4.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 4.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 12.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 8.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 2.40 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
DWX
|
SPDR S&P International Dividend ETF |
| 30.00 |
VYM
|
Vanguard High Dividend Yield |
| 20.00 |
DES
|
WisdomTree US SmallCap Dividend ETF |
| 20.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 80/20
Bill Bernstein |
0.87 | -2.01 | -1.39 | 6.80 | 12.28 | 7.18 | 8.49 | 10.01 | |
|
|
Aggressive Global Income
The Lazy Team |
2.56 | -0.60 | 0.18 | 9.04 | 11.87 | 6.18 | 8.95 | 10.33 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Bill Bernstein Sheltered Sam 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 11.52$, with a total return of 1051.97%
(8.49% annualized).
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 13.09$, with a total return of 1209.45% (8.95% annualized).
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 13.09$, with a total return of 1209.45% (8.95% annualized).
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Bill Bernstein Sheltered Sam 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 46.46$, with a total return of 4546.30%
(10.01% annualized).
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 52.29$, with a total return of 5128.88% (10.33% annualized).
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 52.29$, with a total return of 5128.88% (10.33% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 77.6% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.80 | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.31 | 6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.24 | -4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.24 | -4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6* | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.82 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.19 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.26 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.97 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.61 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 77.6% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.28 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.58 | 7.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.11 | -18.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.11 | -18.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.03 | 13.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.75 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.05 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.85 | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.94 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.64 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 77.6% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.18 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.98 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.89 | -23.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.11 | -18.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.22 | 12.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.60 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.46 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.59 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 77.6% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.49 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.81 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.06 | -52.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -45.06 | -27.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 64 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.24 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.48 | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 77.6% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.4% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.01 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.02 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.06 | -52.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -45.06 | -27.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 64 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.07 | 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.73 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -52.63 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -45.06 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -27.39 | 46 | Mar 2000 Dec 2003 |
|||
| -23.84 | 14 | Jan 2020 Feb 2021 |
|||
| -19.89 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -19.11 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -18.06 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -17.81 | 31 | Feb 2001 Aug 2003 |
|||
| -17.13 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.67 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -15.46 | 14 | May 1998 Jun 1999 |
|||
| -15.46 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -13.63 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -10.52 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.93 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -52.63 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -45.06 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -27.39 | 46 | Mar 2000 Dec 2003 |
|||
| -23.84 | 14 | Jan 2020 Feb 2021 |
|||
| -21.38 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -21.01 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.89 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -19.23 | 17 | Jan 1990 May 1991 |
|||
| -19.11 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -18.06 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -17.81 | 31 | Feb 2001 Aug 2003 |
|||
| -17.13 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.67 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -15.46 | 14 | May 1998 Jun 1999 |
|||
| -15.46 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 80/20 | Aggressive Global Income | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.87 | -2.01 | 2.56 | -0.60 |
| 2024 |
10.64 | -4.24 | 9.73 | -4.45 |
| 2023 |
13.20 | -8.80 | 11.91 | -7.58 |
| 2022 |
-11.58 | -19.11 | -8.43 | -18.06 |
| 2021 |
18.98 | -3.12 | 17.07 | -3.13 |
| 2020 |
7.57 | -19.89 | -1.13 | -23.84 |
| 2019 |
21.16 | -4.82 | 19.97 | -4.74 |
| 2018 |
-6.77 | -10.52 | -8.07 | -9.93 |
| 2017 |
14.72 | -0.17 | 13.53 | -0.18 |
| 2016 |
12.44 | -3.80 | 18.29 | -3.34 |
| 2015 |
-2.15 | -8.08 | -6.99 | -13.07 |
| 2014 |
7.48 | -3.25 | 3.96 | -4.21 |
| 2013 |
19.83 | -2.67 | 19.30 | -3.15 |
| 2012 |
13.92 | -6.35 | 12.95 | -7.73 |
| 2011 |
-0.32 | -15.67 | 0.62 | -17.13 |
| 2010 |
15.19 | -10.34 | 14.37 | -10.71 |
| 2009 |
23.48 | -18.48 | 33.97 | -22.88 |
| 2008 |
-28.77 | -32.09 | -34.21 | -38.73 |
| 2007 |
3.94 | -5.38 | 3.78 | -6.63 |
| 2006 |
18.75 | -3.07 | 21.69 | -3.86 |
| 2005 |
9.25 | -3.26 | 12.70 | -5.15 |
| 2004 |
15.96 | -4.32 | 16.76 | -2.82 |
| 2003 |
30.69 | -3.93 | 32.98 | -2.92 |
| 2002 |
-8.45 | -16.37 | -7.54 | -18.13 |
| 2001 |
-2.50 | -12.71 | -4.83 | -16.72 |
| 2000 |
4.22 | -5.44 | -0.62 | -14.41 |
| 1999 |
13.77 | -3.50 | 48.88 | -3.02 |
| 1998 |
8.66 | -15.46 | 8.84 | -15.46 |
| 1997 |
17.96 | -3.74 | 18.82 | -3.75 |
| 1996 |
16.24 | -3.61 | 13.71 | -4.27 |
| 1995 |
24.01 | -1.71 | 24.10 | -1.27 |
| 1994 |
-1.44 | -6.62 | 2.10 | -5.06 |
| 1993 |
22.52 | -2.64 | 19.15 | -4.01 |
| 1992 |
9.29 | -1.71 | 3.24 | -3.34 |
| 1991 |
28.34 | -3.80 | 24.91 | -4.27 |
| 1990 |
-7.62 | -13.50 | -13.87 | -19.23 |
| 1989 |
23.71 | -2.50 | 17.94 | -3.26 |
| 1988 |
17.91 | -2.27 | 21.28 | -3.17 |
| 1987 |
3.55 | -21.01 | 8.36 | -21.38 |
| 1986 |
23.59 | -4.32 | 32.40 | -3.91 |
| 1985 |
31.81 | -2.27 | 37.47 | -2.20 |
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