Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 30/70 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.43$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.80%
Yearly Return
5.20%
Std Deviation
-16.58%
Max Drawdown
18months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.58$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.21%
Yearly Return
5.20%
Std Deviation
-18.58%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
16.69$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.23%
Yearly Return
5.49%
Std Deviation
-16.58%
Max Drawdown
18months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
5.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.32%
Yearly Return
5.49%
Std Deviation
-18.58%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.65$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.46%
Yearly Return
9.29%
Std Deviation
-30.72%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.11$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.82%
Yearly Return
9.29%
Std Deviation
-31.87%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
33.84$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.12%
Yearly Return
9.45%
Std Deviation
-30.72%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
11.17$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.17%
Yearly Return
9.45%
Std Deviation
-31.87%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 30/70 Portfolio obtained a 5.80% compound annual return, with a 5.20% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.58% that required 18 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio obtained a 7.46% compound annual return, with a 9.29% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.72% that required 30 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 7.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 6.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 4.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 3.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 2.10 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 1.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 1.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 1.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 42.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 28.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 0.90 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 16.20 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 13.70 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 9.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 4.40 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 3.60 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 3.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 18.40 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 14.70 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 10.70 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 6.30 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 30/70
Bill Bernstein |
1.91 | -0.07 | 1.67 | 8.12 | 4.58 | 3.80 | 5.80 | 7.23 | |
|
|
Robo Advisor 50 Value Tilt
Betterment |
1.87 | 0.37 | 1.55 | 9.26 | 6.29 | 4.96 | 7.46 | 9.12 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Bill Bernstein Sheltered Sam 30/70 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 5.43$, with a total return of 443.24%
(5.80% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.65$, with a total return of 765.06% (7.46% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.65$, with a total return of 765.06% (7.46% annualized).
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Bill Bernstein Sheltered Sam 30/70 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 16.69$, with a total return of 1568.78%
(7.23% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 33.84$, with a total return of 3284.07% (9.12% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 33.84$, with a total return of 3284.07% (9.12% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 29.1% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.12 | 9.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.93 | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.02 | -2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.02 | -2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.65 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.91 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.72 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.75 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.02 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 29.1% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.58 | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.05 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.55 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.55 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.34 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.43 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.44 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 29.1% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.80 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.70 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.55 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.55 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.49 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.37 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.49 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.35 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 29.1% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.80 | 7.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.21 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.58 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.55 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.20 | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.80 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.12 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.35 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 29.1% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 70% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.9% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.23 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.32 | 6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.58 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.55 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.49 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.74 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.99 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.61 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.32 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.44 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.72 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -20.25 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -16.58 | 18 | Jun 2008 Nov 2009 |
|||
| -13.31 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -12.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -12.55 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -10.86 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -9.49 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.54 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.45 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.06 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.24 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -5.51 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -4.79 | 5 | Sep 2000 Jan 2001 |
|||
| -4.37 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.72 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -20.25 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -16.58 | 18 | Jun 2008 Nov 2009 |
|||
| -14.26 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -13.31 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -12.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -12.55 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.61 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.86 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -9.49 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.54 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.59 | 10 | Sep 1987 Jun 1988 |
|||
| -7.55 | 7 | Jan 1990 Jul 1990 |
|||
| -7.45 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.31 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 30/70 | Robo Advisor 50 Value Tilt | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.91 | -0.49 | 1.87 | -1.48 |
| 2024 |
5.87 | -2.02 | 7.90 | -2.71 |
| 2023 |
7.25 | -4.05 | 12.46 | -7.30 |
| 2022 |
-9.07 | -12.55 | -14.79 | -20.25 |
| 2021 |
8.27 | -1.49 | 7.95 | -2.64 |
| 2020 |
6.68 | -6.24 | 9.50 | -13.31 |
| 2019 |
11.29 | -1.23 | 17.41 | -2.78 |
| 2018 |
-2.35 | -3.98 | -5.36 | -7.45 |
| 2017 |
6.35 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
| 2016 |
6.14 | -0.94 | 8.00 | -2.25 |
| 2015 |
-1.08 | -3.54 | -1.55 | -6.85 |
| 2014 |
3.87 | -1.94 | 5.47 | -2.43 |
| 2013 |
5.39 | -2.64 | 10.19 | -3.88 |
| 2012 |
6.92 | -1.73 | 13.19 | -4.36 |
| 2011 |
3.74 | -4.37 | 1.17 | -9.49 |
| 2010 |
8.08 | -3.32 | 11.61 | -5.51 |
| 2009 |
11.17 | -7.71 | 23.06 | -11.58 |
| 2008 |
-8.30 | -12.57 | -19.44 | -24.47 |
| 2007 |
7.21 | -0.78 | 8.19 | -2.74 |
| 2006 |
8.56 | -1.09 | 13.22 | -2.76 |
| 2005 |
4.67 | -1.32 | 9.54 | -2.36 |
| 2004 |
8.30 | -3.26 | 12.75 | -3.66 |
| 2003 |
14.34 | -0.69 | 24.96 | -1.03 |
| 2002 |
3.99 | -2.62 | -2.56 | -10.86 |
| 2001 |
3.89 | -2.11 | 1.49 | -8.54 |
| 2000 |
9.31 | -1.23 | 1.53 | -4.79 |
| 1999 |
4.74 | -2.18 | 17.87 | -2.47 |
| 1998 |
8.32 | -4.01 | 8.83 | -12.79 |
| 1997 |
12.35 | -1.75 | 10.06 | -3.98 |
| 1996 |
8.07 | -1.16 | 13.19 | -1.81 |
| 1995 |
19.30 | 0.00 | 20.93 | -0.56 |
| 1994 |
-2.28 | -5.67 | -3.66 | -7.31 |
| 1993 |
14.75 | -1.45 | 24.85 | -2.42 |
| 1992 |
8.20 | -1.27 | 5.53 | -2.73 |
| 1991 |
19.59 | -1.56 | 30.42 | -3.25 |
| 1990 |
2.91 | -4.64 | -2.59 | -11.61 |
| 1989 |
17.14 | -0.61 | 24.37 | -1.05 |
| 1988 |
10.47 | -1.19 | 16.22 | -2.20 |
| 1987 |
3.06 | -7.59 | 0.64 | -14.26 |
| 1986 |
17.32 | -2.63 | 21.70 | -4.04 |
| 1985 |
23.63 | -0.55 | 30.70 | -1.22 |
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