Simulation Settings
Period: January 1988 - April 2025 (~37 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
Results
Ben Felix Five Factor Model 70/30 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.13$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.65%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-29.45%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.88$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.43%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-31.50%
Max Drawdown
72months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
19.52$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.28%
Yearly Return
9.23%
Std Deviation
-29.45%
Max Drawdown
43months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
8.31$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.84%
Yearly Return
9.23%
Std Deviation
-31.50%
Max Drawdown
72months
Recovery Period
Vanguard Growth Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
10.07$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.00%
Yearly Return
10.10%
Std Deviation
-32.25%
Max Drawdown
44months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.39$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.77%
Yearly Return
10.10%
Std Deviation
-36.59%
Max Drawdown
75months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
21.82$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.61%
Yearly Return
10.03%
Std Deviation
-32.25%
Max Drawdown
44months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
9.29$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.15%
Yearly Return
10.03%
Std Deviation
-36.59%
Max Drawdown
75months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Ben Felix Five Factor Model 70/30 Portfolio obtained a 7.65% compound annual return, with a 9.22% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -29.45% that required 43 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard Growth Portfolio obtained a 8.00% compound annual return, with a 10.10% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -32.25% that required 44 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 21.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 21.00 |
XIC.TO
|
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index |
| 11.20 |
XEF.TO
|
iShares Core MSCI EAFE IMI Index |
| 7.00 |
AVUV
|
Avantis US Small Cap Value ETF |
| 5.60 |
XEC.TO
|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index |
| 4.20 |
AVDV
|
Avantis International Small Cap Value ETF |
| 30.00 |
ZAG.TO
|
BMO Aggregate Bond Index |
| • Not denominated in CAD. |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 36.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 24.00 |
VCN.TO
|
Vanguard FTSE Canada All Cap Index |
| 14.40 |
VIU.TO
|
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx |
| 5.60 |
VEE.TO
|
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index |
| 12.00 |
VAB.TO
|
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index |
| 4.00 |
VBG.NE
|
Vanguard Global ex-US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
| 4.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~37Y) |
|||
|
|
Five Factor Model 70/30
Ben Felix |
-1.58 | -2.00 | 1.18 | 11.37 | 9.52 | 6.98 | 7.65 | 8.28 | |
|
|
Vanguard Growth
Vanguard |
-1.81 | -2.00 | 1.47 | 12.76 | 10.64 | 8.06 | 8.00 | 8.61 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Ben Felix Five Factor Model 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 9.13$, with a total return of 812.63%
(7.65% annualized).
Vanguard Growth Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 10.07$, with a total return of 906.83% (8.00% annualized).
Vanguard Growth Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 10.07$, with a total return of 906.83% (8.00% annualized).
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Ben Felix Five Factor Model 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since January 1988,
now would be worth 19.52$, with a total return of 1852.02%
(8.28% annualized).
Vanguard Growth Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 21.82$, with a total return of 2081.75% (8.61% annualized).
Vanguard Growth Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 21.82$, with a total return of 2081.75% (8.61% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.37 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.39 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.42 | -5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.42 | -5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.67 | 7.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.86 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.26 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.47 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.48 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.57 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.52 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.51 | 6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.52 | -16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.52 | -16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.71 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.01 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.66 | 5.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.98 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.98 | 8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.24 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.94 | -16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.52 | -16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.72 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.54 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.07 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.47 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.65 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.43 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.45 | -32.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -29.45 | -31.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 102 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.22 | 10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.83 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.28 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.84 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.45 | -32.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -29.45 | -31.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 102 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.23 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.34 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.90 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1988 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -32.25 | 44 | Jun 2007 Jan 2011 |
|||
| -31.69 | 64 | Sep 2000 Dec 2005 |
|||
| -29.45 | 43 | Jun 2007 Dec 2010 |
|||
| -22.60 | 42 | Sep 2000 Feb 2004 |
|||
| -16.06 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -14.94 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.93 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.52 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -12.63 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -12.62 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -9.85 | 9 | Jun 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.84 | 9 | Jun 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.57 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.11 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.70 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -32.25 | 44 | Jun 2007 Jan 2011 |
|||
| -31.69 | 64 | Sep 2000 Dec 2005 |
|||
| -29.45 | 43 | Jun 2007 Dec 2010 |
|||
| -22.60 | 42 | Sep 2000 Feb 2004 |
|||
| -16.06 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -14.98 | 15 | Jan 1990 Mar 1991 |
|||
| -14.94 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.93 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.52 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -14.10 | 15 | Jan 1990 Mar 1991 |
|||
| -12.63 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -12.62 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -9.85 | 9 | Jun 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.84 | 9 | Jun 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.57 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Five Factor Model 70/30 | Vanguard Growth | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-1.58 | -4.42 | -1.81 | -5.07 |
| 2024 |
17.03 | -2.01 | 20.63 | -1.95 |
| 2023 |
13.73 | -5.14 | 15.52 | -5.12 |
| 2022 |
-9.66 | -14.52 | -11.33 | -16.06 |
| 2021 |
13.78 | -2.50 | 15.88 | -3.21 |
| 2020 |
9.52 | -14.94 | 10.94 | -14.93 |
| 2019 |
16.50 | -3.39 | 18.20 | -3.59 |
| 2018 |
-3.65 | -8.57 | -2.73 | -8.11 |
| 2017 |
9.74 | -3.22 | 11.29 | -3.35 |
| 2016 |
8.94 | -3.28 | 8.52 | -4.41 |
| 2015 |
6.38 | -6.52 | 7.26 | -7.70 |
| 2014 |
11.98 | -1.92 | 13.80 | -1.43 |
| 2013 |
20.01 | -2.14 | 22.53 | -1.82 |
| 2012 |
9.59 | -4.20 | 10.54 | -4.53 |
| 2011 |
-1.38 | -8.84 | -1.49 | -9.85 |
| 2010 |
10.49 | -5.91 | 10.60 | -6.22 |
| 2009 |
17.53 | -9.45 | 18.55 | -10.18 |
| 2008 |
-18.07 | -21.41 | -22.00 | -23.76 |
| 2007 |
-1.64 | -4.90 | -0.31 | -3.31 |
| 2006 |
15.20 | -4.47 | 15.92 | -4.68 |
| 2005 |
11.39 | -2.34 | 11.21 | -2.55 |
| 2004 |
9.65 | -3.14 | 8.53 | -3.78 |
| 2003 |
16.29 | -5.81 | 13.72 | -6.99 |
| 2002 |
-7.37 | -14.54 | -12.18 | -18.73 |
| 2001 |
-2.13 | -12.52 | -5.81 | -16.97 |
| 2000 |
0.58 | -9.42 | -2.26 | -11.74 |
| 1999 |
16.58 | -3.54 | 20.33 | -3.49 |
| 1998 |
10.68 | -12.63 | 15.46 | -12.62 |
| 1997 |
13.97 | -2.98 | 17.10 | -3.80 |
| 1996 |
15.86 | -3.46 | 17.22 | -3.95 |
| 1995 |
15.94 | -1.38 | 18.09 | -1.20 |
| 1994 |
-0.45 | -7.46 | 1.53 | -6.10 |
| 1993 |
29.08 | -1.66 | 27.11 | -2.03 |
| 1992 |
8.28 | -2.64 | 6.90 | -2.93 |
| 1991 |
23.42 | -3.62 | 24.44 | -3.88 |
| 1990 |
-8.71 | -14.10 | -8.68 | -14.98 |
| 1989 |
19.60 | -2.48 | 21.74 | -2.15 |
| 1988 |
10.42 | -2.70 | 9.73 | -2.49 |
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