Simulation Settings
Period: January 1988 - March 2025 (~37 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
Results
Ben Felix Five Factor Model 50/50 Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
7.44$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.92%
Yearly Return
7.13%
Std Deviation
-20.01%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.97$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.70%
Yearly Return
7.13%
Std Deviation
-22.67%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
14.99$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.54%
Yearly Return
7.29%
Std Deviation
-20.01%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
6.38$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.10%
Yearly Return
7.29%
Std Deviation
-22.67%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
Vanguard Balanced Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
8.31$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.31%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-23.42%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
4.43$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.09%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-26.23%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
17.40$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.97%
Yearly Return
7.99%
Std Deviation
-23.42%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
7.41$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.52%
Yearly Return
7.99%
Std Deviation
-26.23%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Ben Felix Five Factor Model 50/50 Portfolio obtained a 6.92% compound annual return, with a 7.13% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.01% that required 36 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard Balanced Portfolio obtained a 7.31% compound annual return, with a 7.93% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -23.42% that required 40 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Ben Felix Five Factor Model 50/50 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 15.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 15.00 |
XIC.TO
|
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index |
| 8.00 |
XEF.TO
|
iShares Core MSCI EAFE IMI Index |
| 5.00 |
AVUV
|
Avantis US Small Cap Value ETF |
| 4.00 |
XEC.TO
|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index |
| 3.00 |
AVDV
|
Avantis International Small Cap Value ETF |
| 50.00 |
ZAG.TO
|
BMO Aggregate Bond Index |
| • Not denominated in CAD. |
Vanguard Balanced Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 27.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 18.00 |
VCN.TO
|
Vanguard FTSE Canada All Cap Index |
| 10.80 |
VIU.TO
|
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx |
| 4.20 |
VEE.TO
|
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index |
| 24.00 |
VAB.TO
|
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index |
| 8.00 |
VBG.NE
|
Vanguard Global ex-US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
| 8.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~37Y) |
|||
|
|
Five Factor Model 50/50
Ben Felix |
0.80 | -1.53 | 3.18 | 10.44 | 8.66 | 5.62 | 6.92 | 7.54 | |
|
|
Vanguard Balanced
Vanguard |
0.51 | -2.19 | 3.35 | 11.10 | 9.71 | 6.54 | 7.31 | 7.97 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Ben Felix Five Factor Model 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 7.44$, with a total return of 644.00%
(6.92% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.31$, with a total return of 730.61% (7.31% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.31$, with a total return of 730.61% (7.31% annualized).
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Ben Felix Five Factor Model 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since January 1988,
now would be worth 14.99$, with a total return of 1399.26%
(7.54% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 17.40$, with a total return of 1640.17% (7.97% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 17.40$, with a total return of 1640.17% (7.97% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.44 | 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.95 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.03 | -2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.55 | -1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.49 | 6.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.85 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.23 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.78 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 5.15 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.66 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.82 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -13.85 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -13.85 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.75 | 9.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.02 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.99 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.99 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.63 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.62 | 6.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.93 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -13.85 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -13.85 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.89 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.94 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.71 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.41 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.92 | 7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.70 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.01 | -23.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.57 | -20.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.13 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.25 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.97 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.35 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 50% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.54 | 7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.10 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.01 | -23.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.57 | -20.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.29 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.85 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.09 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.03 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1988 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -23.42 | 40 | Jun 2007 Sep 2010 |
|||
| -20.53 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -20.01 | 36 | May 2007 Apr 2010 |
|||
| -15.27 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -13.85 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -12.57 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -11.62 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.32 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -9.61 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.47 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -6.34 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.02 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.01 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.96 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.07 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -23.42 | 40 | Jun 2007 Sep 2010 |
|||
| -20.53 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -20.01 | 36 | May 2007 Apr 2010 |
|||
| -15.27 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -13.85 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -12.57 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -11.62 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.32 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.60 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -9.61 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.56 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -9.47 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.97 | 17 | Feb 1994 Jun 1995 |
|||
| -7.13 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -6.34 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Five Factor Model 50/50 | Vanguard Balanced | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.80 | -1.55 | 0.51 | -2.19 |
| 2024 |
13.56 | -2.03 | 16.16 | -1.98 |
| 2023 |
11.54 | -4.55 | 13.26 | -4.57 |
| 2022 |
-10.23 | -13.85 | -11.63 | -15.27 |
| 2021 |
9.09 | -2.21 | 11.22 | -2.78 |
| 2020 |
9.10 | -11.32 | 9.93 | -11.62 |
| 2019 |
13.74 | -2.05 | 15.25 | -2.38 |
| 2018 |
-2.29 | -6.01 | -1.88 | -5.96 |
| 2017 |
7.66 | -3.19 | 9.11 | -3.00 |
| 2016 |
6.92 | -2.16 | 6.85 | -3.00 |
| 2015 |
5.48 | -5.07 | 6.07 | -6.02 |
| 2014 |
11.07 | -1.58 | 12.47 | -1.22 |
| 2013 |
13.77 | -2.14 | 16.48 | -1.87 |
| 2012 |
7.75 | -2.53 | 9.06 | -3.00 |
| 2011 |
1.92 | -4.90 | 1.26 | -6.34 |
| 2010 |
8.93 | -3.68 | 9.45 | -4.13 |
| 2009 |
14.39 | -6.85 | 15.84 | -7.84 |
| 2008 |
-11.73 | -15.31 | -15.60 | -18.11 |
| 2007 |
-0.56 | -2.72 | 0.64 | -1.79 |
| 2006 |
11.72 | -3.55 | 12.72 | -3.68 |
| 2005 |
9.74 | -1.85 | 9.60 | -1.94 |
| 2004 |
8.51 | -2.44 | 7.81 | -2.69 |
| 2003 |
13.29 | -4.43 | 11.73 | -5.17 |
| 2002 |
-3.12 | -8.74 | -7.08 | -12.56 |
| 2001 |
0.38 | -7.76 | -2.33 | -11.45 |
| 2000 |
3.00 | -6.23 | 0.66 | -8.34 |
| 1999 |
11.22 | -3.07 | 14.95 | -3.06 |
| 1998 |
9.79 | -9.47 | 13.89 | -9.61 |
| 1997 |
12.34 | -2.38 | 14.24 | -3.09 |
| 1996 |
14.31 | -2.01 | 14.94 | -2.54 |
| 1995 |
16.11 | -1.05 | 18.08 | -0.80 |
| 1994 |
-2.98 | -8.97 | -0.73 | -7.13 |
| 1993 |
26.75 | -1.16 | 24.87 | -1.56 |
| 1992 |
8.05 | -2.30 | 7.43 | -2.46 |
| 1991 |
21.07 | -2.87 | 22.68 | -3.09 |
| 1990 |
-4.84 | -9.56 | -4.72 | -10.60 |
| 1989 |
16.51 | -2.12 | 19.07 | -1.57 |
| 1988 |
9.44 | -2.57 | 9.29 | -2.25 |
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