Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Andrew Tobias Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.92$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.66%
Yearly Return
9.97%
Std Deviation
-36.42%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.29$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.05%
Yearly Return
9.97%
Std Deviation
-37.47%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
25.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.36%
Yearly Return
10.02%
Std Deviation
-36.42%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
8.42$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.42%
Yearly Return
10.02%
Std Deviation
-37.47%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
DFA Dimensional 2030 Retirement Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.73$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.49%
Yearly Return
9.21%
Std Deviation
-31.78%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.14$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.85%
Yearly Return
9.21%
Std Deviation
-32.91%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
34.13$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.15%
Yearly Return
9.45%
Std Deviation
-31.78%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
11.26$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.19%
Yearly Return
9.45%
Std Deviation
-32.91%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Andrew Tobias Portfolio obtained a 6.66% compound annual return, with a 9.97% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -36.42% that required 42 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the DFA Dimensional 2030 Retirement Income Portfolio obtained a 7.49% compound annual return, with a 9.21% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -31.78% that required 36 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 33.34 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 33.33 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 33.33 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 17.50 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 17.50 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.50 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 5.20 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 5.20 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 31.90 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 6.10 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| 6.10 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Andrew Tobias Portfolio
Andrew Tobias |
2.98 | 1.35 | 3.36 | 10.91 | 9.39 | 6.42 | 6.66 | 8.36 | |
|
|
Dimensional 2030 Retirement Income
DFA |
1.70 | 0.57 | 2.07 | 10.58 | 8.00 | 6.27 | 7.49 | 9.15 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Andrew Tobias Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 6.92$, with a total return of 592.21%
(6.66% annualized).
DFA Dimensional 2030 Retirement Income Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.73$, with a total return of 772.89% (7.49% annualized).
DFA Dimensional 2030 Retirement Income Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.73$, with a total return of 772.89% (7.49% annualized).
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Andrew Tobias Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 25.51$, with a total return of 2450.68%
(8.36% annualized).
DFA Dimensional 2030 Retirement Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 34.13$, with a total return of 3312.61% (9.15% annualized).
DFA Dimensional 2030 Retirement Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 34.13$, with a total return of 3312.61% (9.15% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Andrew Tobias | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 55.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 44.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.91 | 10.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.65 | 8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.23 | -2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.70 | -1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.37 | 6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.96 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.22 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.96 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.71 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.90 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Andrew Tobias | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 55.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 44.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.39 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.65 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.85 | -20.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.85 | -20.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.53 | 10.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.87 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.50 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Andrew Tobias | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 55.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 44.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.42 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.25 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.85 | -20.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.85 | -20.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.87 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.63 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.97 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.65 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Andrew Tobias | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 55.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 44.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.66 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.05 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -36.42 | -31.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -25.91 | -15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 55 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.97 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.44 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.58 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.57 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.67 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Andrew Tobias | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 55.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 44.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.36 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.42 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -36.42 | -31.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -25.91 | -15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 55 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.02 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.69 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.61 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -36.42 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -31.78 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -25.91 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -20.34 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.85 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -15.10 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -13.71 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -13.69 | 20 | May 2011 Dec 2012 |
|||
| -11.58 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -9.73 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.50 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -8.88 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.81 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
|||
| -8.22 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.57 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -36.42 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -31.78 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -25.91 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -20.34 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.85 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -15.36 | 16 | Sep 1987 Dec 1988 |
|||
| -15.10 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -14.68 | 15 | Sep 1987 Nov 1988 |
|||
| -13.71 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -13.69 | 20 | May 2011 Dec 2012 |
|||
| -12.76 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.58 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.69 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -9.73 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.50 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Andrew Tobias Portfolio | Dimensional 2030 Retirement Income | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.98 | -1.70 | 1.70 | -1.75 |
| 2024 |
10.41 | -2.74 | 10.52 | -2.68 |
| 2023 |
16.14 | -6.53 | 14.37 | -6.81 |
| 2022 |
-12.58 | -18.85 | -15.68 | -20.34 |
| 2021 |
12.14 | -2.75 | 12.36 | -2.79 |
| 2020 |
10.55 | -13.71 | 13.87 | -11.58 |
| 2019 |
18.69 | -3.79 | 18.74 | -2.99 |
| 2018 |
-5.85 | -8.88 | -4.97 | -7.57 |
| 2017 |
15.52 | 0.00 | 14.85 | 0.00 |
| 2016 |
5.01 | -4.55 | 7.26 | -2.45 |
| 2015 |
-0.07 | -7.19 | -1.32 | -6.97 |
| 2014 |
2.26 | -2.72 | 5.23 | -2.58 |
| 2013 |
18.36 | -1.78 | 11.66 | -3.78 |
| 2012 |
11.85 | -6.75 | 12.36 | -4.05 |
| 2011 |
-3.28 | -13.69 | 2.36 | -9.50 |
| 2010 |
9.28 | -8.62 | 10.90 | -6.53 |
| 2009 |
18.73 | -13.67 | 22.15 | -11.27 |
| 2008 |
-23.80 | -25.97 | -21.57 | -25.38 |
| 2007 |
7.55 | -3.36 | 10.20 | -1.97 |
| 2006 |
15.13 | -2.38 | 11.79 | -2.25 |
| 2005 |
7.05 | -2.58 | 7.33 | -2.02 |
| 2004 |
10.80 | -2.56 | 11.75 | -3.31 |
| 2003 |
24.42 | -3.85 | 22.57 | -1.69 |
| 2002 |
-9.29 | -13.73 | -4.09 | -9.28 |
| 2001 |
-8.37 | -14.61 | -3.94 | -11.17 |
| 2000 |
-5.34 | -8.80 | -0.49 | -5.91 |
| 1999 |
21.21 | -2.27 | 15.39 | -2.49 |
| 1998 |
15.71 | -9.73 | 15.08 | -8.22 |
| 1997 |
12.04 | -3.41 | 14.36 | -4.20 |
| 1996 |
10.01 | -2.86 | 10.23 | -2.48 |
| 1995 |
17.29 | -0.92 | 22.89 | -0.22 |
| 1994 |
3.04 | -3.64 | -1.78 | -6.92 |
| 1993 |
15.62 | -4.17 | 19.97 | -2.72 |
| 1992 |
0.36 | -4.79 | 3.96 | -4.06 |
| 1991 |
17.79 | -3.72 | 26.29 | -3.29 |
| 1990 |
-6.98 | -12.76 | -2.02 | -10.69 |
| 1989 |
17.49 | -1.63 | 23.94 | -0.66 |
| 1988 |
16.22 | -2.96 | 14.85 | -2.75 |
| 1987 |
12.63 | -14.68 | 4.04 | -15.36 |
| 1986 |
29.43 | -4.56 | 23.82 | -4.63 |
| 1985 |
33.71 | -1.51 | 31.63 | -1.43 |
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