Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
All Country World Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.54$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.81%
Yearly Return
15.72%
Std Deviation
-55.18%
Max Drawdown
69months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.53$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.16%
Yearly Return
15.72%
Std Deviation
-55.93%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
44.39$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.86%
Yearly Return
15.62%
Std Deviation
-55.18%
Max Drawdown
69months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
14.65$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.88%
Yearly Return
15.62%
Std Deviation
-55.93%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
Bill Bernstein Sheltered Sam 60/40 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.56$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.42%
Yearly Return
9.27%
Std Deviation
-34.12%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.06$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.78%
Yearly Return
9.27%
Std Deviation
-35.21%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
31.55$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.93%
Yearly Return
9.27%
Std Deviation
-34.12%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
10.41$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.98%
Yearly Return
9.27%
Std Deviation
-35.21%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the All Country World Stocks Portfolio obtained a 7.81% compound annual return, with a 15.72% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -55.18% that required 69 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 60/40 Portfolio obtained a 7.42% compound annual return, with a 9.27% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -34.12% that required 38 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VT
|
Vanguard Total World Stock |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 15.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 12.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 9.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 6.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 4.20 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 3.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 3.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 3.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 24.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 16.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 1.80 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
All Country World Stocks
-- Market Benchmark |
-0.42 | 0.56 | 0.65 | 11.58 | 13.25 | 8.68 | 7.81 | 9.86 | |
|
|
Sheltered Sam 60/40
Bill Bernstein |
0.62 | -0.68 | 0.32 | 9.00 | 8.00 | 5.76 | 7.42 | 8.93 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
All Country World Stocks Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 9.54$, with a total return of 853.78%
(7.81% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.56$, with a total return of 755.61% (7.42% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.56$, with a total return of 755.61% (7.42% annualized).
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All Country World Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 44.39$, with a total return of 4338.59%
(9.86% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 31.55$, with a total return of 3055.36% (8.93% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 31.55$, with a total return of 3055.36% (8.93% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 58.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.58 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.32 | 6.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.92 | -3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.92 | -3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.93 | 7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.76 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.99 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.76 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.30 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.96 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 58.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.25 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.34 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -25.52 | -16.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -25.52 | -16.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.31 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.70 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.96 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.30 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.87 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 58.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.68 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.44 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -25.52 | -16.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -25.52 | -16.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.92 | 9.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.62 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.38 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.58 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 58.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.81 | 7.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.16 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -55.18 | -34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 69 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -55.18 | -34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 69 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 132 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.72 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.47 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 15.84 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.14 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 58.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.86 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.88 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -55.18 | -34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 69 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -55.18 | -34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 69 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 132 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.62 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.57 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.20 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -55.18 | 69 | Nov 2007 Jul 2013 |
|||
| -46.45 | 61 | Sep 2000 Sep 2005 |
|||
| -34.12 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -25.52 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -22.15 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.58 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -16.48 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.45 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -14.38 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.76 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
|||
| -11.25 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -10.89 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -10.65 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
| -7.95 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.94 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -55.18 | 69 | Nov 2007 Jul 2013 |
|||
| -46.45 | 61 | Sep 2000 Sep 2005 |
|||
| -34.12 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -26.12 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -25.52 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -24.26 | 43 | Sep 1989 Mar 1993 |
|||
| -22.15 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.58 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -16.48 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -16.09 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -14.45 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -14.38 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.76 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
|||
| -11.25 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -10.89 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| All Country World Stocks | Sheltered Sam 60/40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-0.42 | -3.92 | 0.62 | -2.05 |
| 2024 |
16.49 | -3.58 | 8.73 | -3.39 |
| 2023 |
22.03 | -9.69 | 10.82 | -6.95 |
| 2022 |
-18.01 | -25.52 | -10.58 | -16.48 |
| 2021 |
18.27 | -4.10 | 14.69 | -2.50 |
| 2020 |
16.61 | -22.15 | 7.21 | -14.38 |
| 2019 |
26.82 | -5.97 | 17.21 | -3.44 |
| 2018 |
-9.76 | -14.45 | -5.00 | -7.94 |
| 2017 |
24.49 | 0.00 | 11.37 | 0.00 |
| 2016 |
8.51 | -6.91 | 9.92 | -2.59 |
| 2015 |
-1.86 | -11.65 | -1.72 | -6.23 |
| 2014 |
3.67 | -4.44 | 6.04 | -2.73 |
| 2013 |
22.95 | -3.20 | 14.05 | -2.24 |
| 2012 |
17.12 | -10.01 | 11.12 | -4.47 |
| 2011 |
-7.50 | -21.87 | 1.31 | -11.25 |
| 2010 |
13.08 | -12.80 | 12.35 | -7.59 |
| 2009 |
32.65 | -19.35 | 18.56 | -14.17 |
| 2008 |
-42.31 | -42.46 | -20.58 | -24.12 |
| 2007 |
12.23 | -3.69 | 5.25 | -3.35 |
| 2006 |
22.32 | -2.45 | 14.67 | -2.30 |
| 2005 |
11.83 | -2.46 | 7.42 | -2.17 |
| 2004 |
16.95 | -2.64 | 12.90 | -3.90 |
| 2003 |
36.08 | -2.46 | 24.15 | -2.61 |
| 2002 |
-18.93 | -26.51 | -3.47 | -10.65 |
| 2001 |
-16.14 | -25.94 | 0.06 | -7.95 |
| 2000 |
-11.41 | -14.09 | 6.26 | -3.25 |
| 1999 |
26.30 | -4.32 | 10.16 | -2.69 |
| 1998 |
22.57 | -16.58 | 8.53 | -10.89 |
| 1997 |
15.14 | -7.16 | 15.72 | -2.73 |
| 1996 |
13.05 | -5.44 | 12.97 | -2.50 |
| 1995 |
19.28 | -1.67 | 22.13 | -1.03 |
| 1994 |
5.70 | -6.11 | -1.78 | -6.11 |
| 1993 |
24.75 | -1.19 | 19.41 | -2.18 |
| 1992 |
-4.32 | -7.14 | 8.86 | -1.38 |
| 1991 |
19.77 | -6.88 | 24.84 | -2.94 |
| 1990 |
-16.58 | -22.62 | -3.41 | -9.53 |
| 1989 |
17.52 | -4.87 | 21.08 | -1.37 |
| 1988 |
23.86 | -2.72 | 14.93 | -1.85 |
| 1987 |
16.65 | -26.12 | 3.35 | -16.09 |
| 1986 |
42.65 | -5.84 | 21.08 | -3.67 |
| 1985 |
41.65 | -2.26 | 28.54 | -1.57 |
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