Simulation Settings
Period: January 1985 - March 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
7.60$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.99%
Yearly Return
7.84%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.59$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.36%
Yearly Return
7.84%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
25.89$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.42%
Yearly Return
7.94%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
8.54$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.47%
Yearly Return
7.94%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
Tyler Golden Butterfly Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
9.76$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.89%
Yearly Return
7.82%
Std Deviation
-17.79%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
4.62$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.23%
Yearly Return
7.82%
Std Deviation
-23.47%
Max Drawdown
46months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
28.44$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.67%
Yearly Return
7.65%
Std Deviation
-17.79%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.38$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.72%
Yearly Return
7.65%
Std Deviation
-23.47%
Max Drawdown
46months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio obtained a 6.99% compound annual return, with a 7.84% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -28.23% that required 36 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Tyler Golden Butterfly Portfolio obtained a 7.89% compound annual return, with a 7.82% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -17.79% that required 30 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 10.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 7.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 5.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.50 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 2.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 2.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 2.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 30.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 1.50 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
Tyler Golden Butterfly Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 20.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 50/50
Bill Bernstein |
1.53 | -1.06 | -0.39 | 6.39 | 8.02 | 5.21 | 6.99 | 8.42 | |
|
|
Golden Butterfly
Tyler |
2.15 | -0.51 | 1.09 | 9.99 | 7.78 | 6.09 | 7.89 | 8.67 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 7.60$, with a total return of 659.96%
(6.99% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 9.76$, with a total return of 876.21% (7.89% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 9.76$, with a total return of 876.21% (7.89% annualized).
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Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 25.89$, with a total return of 2488.59%
(8.42% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.44$, with a total return of 2743.52% (8.67% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 28.44$, with a total return of 2743.52% (8.67% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.39 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.91 | 7.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.94 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.94 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.07 | 8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.21 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.28 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.28 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.90 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.17 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.02 | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.50 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.00 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.96 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.53 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.21 | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.06 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.07 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.58 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.06 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.65 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.99 | 7.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.36 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.84 | 7.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.65 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.42 | 8.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.47 | 5.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.94 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.29 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.06 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -9.44 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.79 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -7.16 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.86 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.63 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.37 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.25 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.55 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -13.42 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -10.93 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -9.44 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.94 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -7.88 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -7.79 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -7.16 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.86 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 50/50 | Golden Butterfly | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.53 | -1.06 | 2.15 | -0.51 |
| 2024 |
7.78 | -2.94 | 10.73 | -3.42 |
| 2023 |
9.63 | -6.01 | 11.98 | -8.08 |
| 2022 |
-10.08 | -15.17 | -13.35 | -17.79 |
| 2021 |
12.55 | -2.18 | 9.35 | -2.45 |
| 2020 |
7.04 | -11.63 | 13.93 | -7.16 |
| 2019 |
15.24 | -2.72 | 18.03 | -1.83 |
| 2018 |
-4.12 | -6.63 | -4.03 | -6.37 |
| 2017 |
9.70 | 0.00 | 10.96 | -0.32 |
| 2016 |
8.66 | -1.99 | 10.82 | -3.36 |
| 2015 |
-1.51 | -5.30 | -3.71 | -6.25 |
| 2014 |
5.32 | -2.47 | 9.13 | -3.27 |
| 2013 |
11.17 | -2.24 | 6.26 | -3.84 |
| 2012 |
9.72 | -3.50 | 8.84 | -2.43 |
| 2011 |
2.12 | -8.99 | 8.86 | -3.00 |
| 2010 |
10.93 | -6.18 | 16.54 | -2.77 |
| 2009 |
16.09 | -12.02 | 10.77 | -10.16 |
| 2008 |
-16.49 | -20.24 | -4.18 | -13.53 |
| 2007 |
5.90 | -2.35 | 9.58 | -2.06 |
| 2006 |
12.64 | -1.91 | 12.44 | -2.71 |
| 2005 |
6.50 | -1.80 | 8.04 | -1.76 |
| 2004 |
11.37 | -3.69 | 9.88 | -4.36 |
| 2003 |
20.88 | -1.95 | 18.85 | -2.72 |
| 2002 |
-0.98 | -7.79 | 3.15 | -6.86 |
| 2001 |
1.33 | -5.55 | 2.71 | -4.99 |
| 2000 |
7.28 | -2.16 | 6.88 | -3.64 |
| 1999 |
8.35 | -2.52 | 4.24 | -3.38 |
| 1998 |
8.46 | -8.55 | 8.03 | -9.44 |
| 1997 |
14.60 | -2.41 | 13.09 | -2.50 |
| 1996 |
11.34 | -2.06 | 8.18 | -2.60 |
| 1995 |
21.19 | -0.68 | 21.86 | -0.40 |
| 1994 |
-1.95 | -5.96 | -1.98 | -4.64 |
| 1993 |
17.86 | -1.94 | 14.50 | -1.37 |
| 1992 |
8.64 | -1.26 | 9.15 | -1.58 |
| 1991 |
23.09 | -2.50 | 19.14 | -1.63 |
| 1990 |
-1.30 | -7.88 | -2.51 | -7.94 |
| 1989 |
19.77 | -0.79 | 14.78 | -0.89 |
| 1988 |
13.45 | -1.64 | 9.18 | -1.64 |
| 1987 |
3.26 | -13.42 | 5.10 | -10.93 |
| 1986 |
19.83 | -3.33 | 17.75 | -2.42 |
| 1985 |
26.90 | -1.21 | 25.09 | -1.93 |
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